REXXプログラムの最低限の形は以下のとおりです。

/* REXX */
say “Hello World!”

これを、HELLOとか、適当なメンバー名で保管してください。

REXXは最初に/* REXX */というコメントで始まらねばなりません。これはVMからの伝統なのですが、まぁ、ルールだと思ってください。次のsayは、日本語で「言え」ですよね。ダブルクオーテーションの文字列を「言います」。
プログラムは大文字、小文字を区別しません。（内部では全部、大文字で処理します。)

TSOで実行する時は、

=> TSO EXEC ‘hlq.your.dsn(member)’

です。CLISTと同じようにPDSに入れておいてください。いちいちデータセット名を指定するのがイヤだったら、SYSEXECかSYSPROCのライブラリーの中にいれておけばいいです。

バッチで走らせる場合は、PGM=IKJEFT01,PGM=IKJEFT1BもしくはPGM=IRXJCLです。IRXJCLは本当にREXXのバッチですから、TSOコマンドを利用するのが個別に呼び出さねばならず、面倒です。TSO環境下で動かすことを強く、お勧めします。
REXXのライブラリはSYSEXECに登録します。プログラムのメンバー名は、PARM=’ ‘に記述するか、SYSTSIN の入力としてください。ここらへんがよくわからない人は、こちらのTSOとISPFの記事を参照してください。

ぜひ、やってみてください。Hello World!が出ればREXXが動いています。